Торговля фьючерсами

форекс или фондовый, отзывы пользователей, условия открытия счёта и другие критерии выбора
Ответить
Аватара пользователя
FixMan
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 июл 2009, 17:58
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Торговля фьючерсами

Сообщение FixMan » 06 июл 2009, 18:18

Преимущества и недостатки торговли фьючерсами на фьючерсном рынке
Автор: Торговый робот

У торговли фьючерсами есть целый ряд неоспоримых преимуществ над торговлей базовыми активами. Именно поэтому большинство опытных трейдеров используют фьючерсы в своих торговых стратегиях. Основные преимущества торговли фьючерсными контрактами:

По операциям со срочными контрактами (фьючерсы, опционы) биржевые сборы на FORTS значительно ниже аналогичных на фондовом рынке ценных бумаг.
Возможность дешевого хеджирования рисков. Затраты на совершение подобной сделки существенно ниже затрат на спот рынке.
Полное отсутствие издержек, возникающих при торговле на рынке базовым активом. Отсутствует плата за использование кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг.
Получение кредитного плеча на Фортс происходит без усложняющих процедур, как при торговле базовым активом на спотовом рынке. При этом необходимо отметить, что плечо, получаемое на фьючерсном рынке, получается больше и обходится гораздо дешевле аналогичного плеча на спот рынке. На фьючерсном рынке вы можете открыть позицию, более чем в пять-шесть раз превышающую размер вашего торгового депозита при торговле фьючерсами на акции. При торговле фьючерсами на фондовый индекс РТС размер позиции может превышать более чем в десять раз. А при торговле базовыми активами, вы можете открыть позицию, превышающую ваш торговый депозит примерно в два-три раза.

Однако следует заметить, что при всех своих преимуществах фьючерсные контракты обладают и некоторыми недостатками.
Основные недостатки при торговле фьючерсными контрактами:

Ограничение обращения во времени, т.е. срочность контрактов, что усложняет торговую стратегию при торговле фьючерсами. Так, например, если вы будете уверены в росте цены на базовый актив, купив фьючерс на него с большим кредитным плечом, вы займете спекулятивную позицию, и на экспирацию не пойдете из-за большой рыночной позиции. Когда подойдет срок исполнения фьючерса, так как у вас нет средств для исполнения контракта, вам придется продадите ранее купленные контракты. Вы останетесь без позиции. После исполнения цены начнут движение по вашему плану, а вы будете вне рынка. Конечно выход из этой ситуации есть, необходимо было вовремя переместить всю позицию из ближних фьючерсов, то есть с ближайшим сроком исполнения, в дальние, с более дальним сроком исполнения, фьючерсные контракты.
Торговля с большим плечом связана с большими рисками. Как вы успели заметить, фьючерсный контракт предоставляет возможность большого кредитного плеча. Кредитный плечо способно как обогатить вас, так и разорить при неправильном управлении капиталом. В случае неграмотного риск-менеджмента имеется высокая вероятность потери вложенных денег. Уделите особенное внимание управлению рисками при торговле фьючерсами.

Аватара пользователя
viapsit
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Торговля фьючерсами

Сообщение viapsit » 18 авг 2009, 23:46

ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ФЬЮЧЕРСАМИ ПЕРЕД ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Возможность анализа СОТ отчетности крупных игроков - маркетмейкеров (Ларри Вильямс)

www.timingcharts.com - очень полезный ресурс, который дает возможность просто проанализировать динамику изменений открытых позиций в разрезе крупных торговцев, коммерсантов (маркетмейкеры) и спекулянтов.

АНАЛИЗ СОТ дает почти в 100% случаев направление движения рынка и показывает за ранее возможное формирование РАЗВОРОТОВ (пики верха и низа)
Недостатком анализща является отсутствие точек входов.

2. Возможность анализа объемов торгов в режиме реального времени - Bloomberg, Reuter, VOLFIX, NinjaTrader, MarketDelta, E-signal
Анализ объемов торгов в режиме реального времени позволяет не только иметь точки входов и выходов из позиции с точностью стопа не более 20 пп (валюты, золото, нефть) но и по характеру накоплений с начала контракта сформировать с большой точностью направление движения рынка


В СОВОКУПНОСТИ 2 метода анализа являются очень точными инструментами любого профессионала, соответственно и РЕЗУЛЬТАТ.

3. Ну и конечно базовый технический анализ - никто не отменял, но пользоваться им в чистом виде без анализа накоплений крупных игроков и ьбез анализа объемов торгов в режиме реального времени - УТОПИЯ.

TradeMasters Group
Киев, Украина
Сахно Игорь Викторович
www.trade-masters.net
skype - viapsit
2009-08-06_194007.png
2009-08-06_194125.png

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Торговля фьючерсами

Сообщение AAV » 11 фев 2010, 01:34

Решил торговать фьючерсами по системе созданной ХРО ещё для форекса... В своё время не раз слышал его мнение, что принципы заложенные в неё будут работать практически на всех рынках, особенно там где минимум гепов, так как они (гепы) съедают значимую часть ожидаемой прибыли (вот так :), для кого-то геп можно сказать убийца депо, а у него всего лишь недополученная прибыль), не поверил решил проверить на стоках, тестировал вручную, вообщем он как всегда оказался прав...

например, когда все условия на вход выполнены, ждём начало подтверждающего движения и если это пришлось на конец рабочего дня, то вполне вероятно что на открытии будет геп, причём в ту сторону куда хотели торговать...

Вообщем что-то отвлёкся я, так вот решил применить это универсальное оружие :) на фьючах... докладываю, оно работает и работает не хуже, чем на форексе, более того, учитывая что на фьючах мы видим настоящие объёмы, то в системе появляется как бы дополнительный индикатор и теперь направление торговли подтверждается не только ожидаемым движением, но и "перекосом" стакана в общем объёме покупателей и продавцов незадолго до этого самого движения... вообщем вот так где-то...

ХРО заходи в нашу ветку, пообщаемся, хорош нас игнорировать :smt014
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
XPO
торгующий
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20 мар 2008, 22:34
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Торговля фьючерсами

Сообщение XPO » 13 фев 2010, 15:07

Rufond писал(а):хорош нас игнорировать
это всё выдумки ваши, на форуме периодически бываю, иногда даже пользователей активирую :D так что замечание ваше не к месту

чем торгуешь на фьючах? рекомендую начинать с тех что подешевле, да потише, на ЕС ликвидность очень неплоха, но там скушать могут и самого вместе с депозитом, присмотрись к NQ или YM, графики очень похожи но ведут себя поспокойнее

Аватара пользователя
Aleksey
Форумянин
Форумянин
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 28 май 2008, 22:48
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Торговля фьючерсами

Сообщение Aleksey » 13 фев 2010, 17:12

XPO
Я тоже начинающий на фьючах, что еще посоветуете полезного, в какие инструменты не стоит новичкам соваться, форекс школу прошел на реальном счету, смотрю что движение валют на CМE ничем не отличается. А вот торговать ES приятно, но нельзя зевать

Аватара пользователя
XPO
торгующий
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20 мар 2008, 22:34
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Торговля фьючерсами

Сообщение XPO » 14 фев 2010, 18:32

Aleksey писал(а):смотрю что движение валют на CМE ничем не отличается
здесь уже половина ответа на ваши вопросы, если у вас получалось на валютах, получится и на фьючах, да ещё и с дополнительными бонусами в стиле такого, покупаем на бид (а то и ниже на тик-другой), продаём на аск.

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Торговля фьючерсами

Сообщение AAV » 20 ноя 2012, 23:06

Получил сообщение что меняется время торговой сессии
С 18 ноября 2012 г. торговая сессия на Globex(CME) будет заканчиваться в 16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)

Первая сессия, которую затронут нововведения - 19 ноября. Что это означает для нас с вами?


- Какие инструменты затронуты?

ES, YM, NQ, EMD

- Когда будут отменяться неисполненные ордера со сроком длительности DAY?

16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)

- Когда будет действительна внутридневная маржа?

С 17:00 до 16:15 Чикаго (с 3 до 2-15 по Москве)- это на час позже, чем сейчас.

Если у вас нет полной биржевой маржи на открытый контракт, его необходимо закрыть до 16:14 по Чикаго (2:14 по Москве)

- Останется ли перерыв в торгах между 15:15 и 15:30 по Чикаго (1:15- 1:30 по Москве)?

Да. После этого перерыва сессия продолжится 45 минут до 16:15 (2:15 Мск). с 16:15 до 17:00 перерыв и в 17:00 возобновление сессии.

- Какие сделки будут входить в отчеты за сессию?

Все сделки, прошедшие до 16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)
Все перенесенные позиции будут промаркированы по рынку в соответствии с сеттлментом, который происходит в 15:15 по Чикаго (1:15 по Москве)
Добавлено спустя 6 дней 10 часов 52 минуты 15 секунд:
Расписание работы фьючерсных бирж на праздники этой недели (19.11.12 - 25.11.12):
Спойлер >>
Время Чикаго

CME/GLOBEX

Фьючерсы на индексы

Среда 21 ноября 16:15 - обычное закрытие сессии
Среда 21 ноября 17:00 - открывается сессия пятницы
Четверг 22 ноября 10:30 -остановка торговли (возможно введение ордеров, модификация, отмена)
Четверг 22 ноября 17:00- возобновление торговли
Пятница 23 ноября 12:15 - раннее закрытие сессии пятницы

Фьючерсы на облигации

Среда 21 ноября 16:00 - обычное закрытие сессии
Среда 21 ноября 17:00 - открывается сессия пятницы
Четверг 22 ноября 12:00 -остановка торговли (возможно введение ордеров, модификация, отмена)
Четверг 22 ноября 17:00- возобновление торговли
Пятница 23 ноября 12:15 - раннее закрытие сессии пятницы

Фьючерсы на валюты

Среда 21 ноября 16:00 - обычное закрытие сессии
Среда 21 ноября 17:00 - открывается сессия пятницы
Четверг 22 ноября 12:00 -остановка торговли (возможно введение ордеров, модификация, отмена)
Четверг 22ноября 17:00- возобновление торговли
Пятница 23 ноября 12:15 - раннее закрытие сессии пятницы

NYMEX, COMEX

Среда 21 ноября 16:15 - обычное закрытие сессии
Среда 21 ноября 17:00 - открывается сессия пятницы
Четверг 22 ноября 12:15 -остановка торговли (возможно введение ордеров, модификация, отмена)
Четверг 22 ноября 17:00- возобновление торговли
Пятница 23 ноября 12:45 - раннее закрытие сессии пятницы


ICE

Softs (кофе, какао, хлопок, апельсиновый сок, сахар)

Среда 21 ноября Обычные часы
Четверг 22 ноября Торговля закрыта
Пятница 23 ноября 12:00 раннее закрытие сессии

US Dollar Index

Среда 21 ноября Обычные часы
Четверг 22 ноября 12:00 раннее закрытие сессии
Пятница 23 ноября 12:15 раннее закрытие сессии

Индексы Russel:

Среда 21 ноября Обычные часы
Четверг 22 ноября 10:30 раннее закрытие сессии
Пятница 23 ноября 12:15 раннее закрытие сессии
Изображение присматриваю...

Ответить