ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕМ И ПОЧЕМУ ОН ВАЖЕН ПРИ АНАЛИЗЕ РЫНКА

мастер-класс от TradeMasters Group, торговля фьючерсами (валюты, золото, нефть, S&P500) на основе анализа объёмов
Ответить
Аватара пользователя
viapsit
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕМ И ПОЧЕМУ ОН ВАЖЕН ПРИ АНАЛИЗЕ РЫНКА

Сообщение viapsit » 19 авг 2009, 19:17

В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает
технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Но в реальности,
движение цены на какой-либо инструмент, к примеру, акции или фьючерсы,
определяет объем.

Объем – это количество акций или контрактов, купленных или
проданных за определенный период времени по определенной цене. Объем нас
интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной
заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов.

Непосредственно суть рынка всем понятна – это спрос и предложение. Иными
словами покупка того или иного инструмента, или продажа.

Следовательно имеется цена, на которой наторговано наибольшее количество, к
примеру, контрактов (рассмотрим фьючерсы на индекс s&p e-mini). Значит рынок
проявляет повышенный интерес к этой цене, так как по этой цене было совершено
наибольшее кол-во сделок крупным объемом.

Это как раз те цены, которые задают направление рынка.
Представьте что у нас есть цена, назовём её ценой «А», на которой наторговано
30000 контрактов s&p-mini за определенный период времени, например один час.

В таком случае, денежный оборот рынка за 1 час на цене «А» составил:
3500 (ср. маржа) * 30000=105 000 000 $. Несомненно, это объем денег, который в
любом случае влияет на рынок.

Следовательно, логика следующая: если рынок уходит под цену «А», то рынок
находится в зоне продаж. Если наоборот, выходит выше этой цены- зона покупок.
Конечно же, есть множество нюансов торговли по объемам, которые мы и
рассмотрим ниже.

ВАЖНО: Под объемом мы будем в последующем понимать цену, на которой
произошло накопление денег. Т.е., если например говориться «от объема к объему» -
это будет означать, что рынок идет от одной цены к другой, важной по рейтингу
объемов.

Формирование объемов
Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Из минуток
формируется пятнадцатиминутка, из них – получасовки, из получасовок – час, из
часов – двухчасовые объемы. Все вместе формирует объем дня. В зависимости от
положения на рынке, каждый из этих элементов играет роль при формировании
тренда. Более детальная схема формирования объема ниже:

– ТИК
– СЕКУНДА
– МИНУТА
– 15 МИНУТ
– ПОЛЧАСА
– ЧАС
– ДЕНЬ
– НЕДЕЛЯ
– ДВЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА
– КОНТРАКТ.

Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные,
месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который
является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт торгуется
определенный период времени.

Рейтинг объемов
У каждого объема есть своя степень важности. Максимальная 15-минутка влияет на
движение цены в пределах часов, хотя иногда и оказывает влияние на всю неделю.
Объем же недели может в совокупности с объемом контракта сформировать тренд
на всю неделю, а то и месяц. Ниже мы приводим относительный рейтинг
объема/цены.

1. Объем контракта – это цена, на которой сформировалось максимальное
количество денег, т.е. было проведено больше всего сделок с начала контракта
2. Объем недели – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах
недели. При анализе используются объемы текущей и предыдущих недель.
3. Объем дня – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах
одного выбранного дня. При анализе используются объемы текущего или
прошлых дней. Также, учитываются дневные объемы Вторника и Среды
центральных недель месяца.
4. Объем часа – получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания
Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка
в ценовом пространстве. Помните: рынок движется от объема к объему. Это
фундаментальное знание важно при будущем разборе сделок. Наиболее серьезные
движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.
TradeMasters Group
Kiev, Ukraine

Аватара пользователя
jmirt
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 00:44
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Tom Williams - Master the Market

Сообщение jmirt » 24 дек 2009, 08:53

Данный подход обычно называют VSA - Volume Spread Analysis. Одним из лучших трейдеров и учителей этого вида анализа является Том Вилльямс. Он же впоследстивии и участвовал в создании программы ТрейдГюйдер.

Выкладываю его учебник, на анлийском, но довольно простом; книгу эту выдавали на его семинарах, в качестве учебного пособия.
Вложения
Willams, Tom - Master The Markets.pdf
(12.63 МБ) 1308 скачиваний

Ответить