Торговля по объему

Торговля на бирже, это технический или фундаментальный анализ и объёмы здесь главное

литература, изучение основ, советы, личный опыт и рассуждения на тему биржевой торговли
Ответить
Аватара пользователя
viapsit
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37

Торговля по объему

Сообщение viapsit » 19 авг 2009, 19:02

Торговля на бирже до недавнего времени опиралась во многом на технический или
фундаментальный анализ. Не будем обсуждать успешны стратегии на базе этих
видов анализа или нет, обратим лишь внимание, что данные об объемах, и тем более
возможность их анализировать, предоставлялась до недавнего времени
исключительно инсайдерам, так называемым ребятам из ямы. С ростом доли
электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у
биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть
объемы оборотов по тем или иным ценам.
Почему объем – это так важно? Потому что объем показывает настроения рынка. Он
его формирует. Каждое движение цены сопровождается тем, что кто-то купил или
продал по одной цене. Если посмотреть как формируется объем, а потом из него
растет тренд, то это будет очень похоже на то, если бы заглянуть в утробу и увидеть
как формируется и растет ребенок. Точно также можно заглянуть в «чрево» рынка и
увидеть что там происходит. Volfix, в данном случае, является ренгеном, УЗИ-
прибором. И чтобы успешно им пользоваться необходимо обучаться и изучать что на
«снимке» и принимать соответствующие решения.
До сих пор не было ни одного описания того, как работать с этим высокоточным
«прибором». На разных сайтах и форумах трейдеры делились каким-то опытом, но
найти профессиональный подход к решению данного вопроса еще никому не
удалось. Причин тому может быть масса. От самых нелепых (если у меня «прет»,
так чего это я книгу буду делать?!) до вполне аргументированных (я своей
«десяткой» балуюсь, а вообще я инженер сотовой связи, мне еще книжку осталось
написать!) Поэтому, чтобы опыт не терять, а еще и иметь возможность его
передавать, мы приняли решение подойти научно к вопросу и описать процессы,
которые приносят прибыль на фондовом и валютном рынках.
Volfix – это инновационный продукт, хотя частично разные функции счетчиков объема
есть в других программах (Cluster Chart в MarketDelta, All Price в Bloomberg). Но
впервые эта информация есть в одной программе, плюс 2/3 инструментов больше
нигде и никак не реализованы. После появления Volfix народные умельцы пробовали
«прикрутить» разные функиции этой программы к МетаТрейдеру, но выглядит это все
очень печально. А профессионал может использовать только профессиональный
продукт. Его мы и выбрали для своей деятельности.
Нижеизложенный труд является результатом аналитики и торговли на реальных
счетах на протяжении года. Никаких «теорий» здесь нет. Нет времени
разлагольствовать. Изначально, эта книга планировалась как руководство для
обучения новых трейдеров исключительно для нашей компании. Но в какой-то
момент нас убедили передавать этот опыт другим за символические деньги. Система
была опробована на двух командах «с нуля», и показала свою высокую
эффективность. Конечно же, высокую роль в торговле играет дисциплина. Для этого
мы всем трейдерам в нашей компании рекомендуем вести дневник сделок. Трейдер
пишет перед началом торговли прогноз, сам для себя, потом торгует, и в конце дня
публикует свое мнение того, что произошло на рынке. Нам, как руководителям, это
дает возможность «заглядывать» в мысли трейдера, и более точно корректировать
его работу. Т.к. вместе с книгой вы получаете возможность консультироваться у
наших трейдеров в течении месяца, рекомендуется завести такой журнал с первых
дней «общения» с книгой и платформой.

ВАЖНО: Также, спешу заметить, что без профессиональных аналитических платформ типа Bloomberg, Reuter, Volfix эти знания бесполезны.
Все ситуации, которые рассматриваются в книге, нужно и жизненно необходимо
просматривать, пользуясь собственной платформой.

Успешной торговли!


Аватара пользователя
viapsit
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37

Re: Торговля по объему

Сообщение viapsit » 19 авг 2009, 19:17

В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает
технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Но в реальности,
движение цены на какой-либо инструмент, к примеру, акции или фьючерсы,
определяет объем.

Объем – это количество акций или контрактов, купленных или
проданных за определенный период времени по определенной цене. Объем нас
интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной
заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов.

Непосредственно суть рынка всем понятна – это спрос и предложение. Иными
словами покупка того или иного инструмента, или продажа.

Следовательно имеется цена, на которой наторговано наибольшее количество, к
примеру, контрактов (рассмотрим фьючерсы на индекс s&p e-mini). Значит рынок
проявляет повышенный интерес к этой цене, так как по этой цене было совершено
наибольшее кол-во сделок крупным объемом.

Это как раз те цены, которые задают направление рынка.
Представьте что у нас есть цена, назовём её ценой «А», на которой наторговано
30000 контрактов s&p-mini за определенный период времени, например один час.

В таком случае, денежный оборот рынка за 1 час на цене «А» составил:
3500 (ср. маржа) * 30000=105 000 000 $. Несомненно, это объем денег, который в
любом случае влияет на рынок.

Следовательно, логика следующая: если рынок уходит под цену «А», то рынок
находится в зоне продаж. Если наоборот, выходит выше этой цены- зона покупок.
Конечно же, есть множество нюансов торговли по объемам, которые мы и
рассмотрим ниже.

ВАЖНО: Под объемом мы будем в последующем понимать цену, на которой
произошло накопление денег. Т.е., если например говориться «от объема к объему» -
это будет означать, что рынок идет от одной цены к другой, важной по рейтингу
объемов.

Формирование объемов
Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Из минуток
формируется пятнадцатиминутка, из них – получасовки, из получасовок – час, из
часов – двухчасовые объемы. Все вместе формирует объем дня. В зависимости от
положения на рынке, каждый из этих элементов играет роль при формировании
тренда. Более детальная схема формирования объема ниже:

– ТИК
– СЕКУНДА
– МИНУТА
– 15 МИНУТ
– ПОЛЧАСА
– ЧАС
– ДЕНЬ
– НЕДЕЛЯ
– ДВЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА
– КОНТРАКТ.

Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные,
месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который
является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт торгуется
определенный период времени.

Рейтинг объемов
У каждого объема есть своя степень важности. Максимальная 15-минутка влияет на
движение цены в пределах часов, хотя иногда и оказывает влияние на всю неделю.
Объем же недели может в совокупности с объемом контракта сформировать тренд
на всю неделю, а то и месяц. Ниже мы приводим относительный рейтинг
объема/цены.

1. Объем контракта – это цена, на которой сформировалось максимальное
количество денег, т.е. было проведено больше всего сделок с начала контракта
2. Объем недели – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах
недели. При анализе используются объемы текущей и предыдущих недель.
3. Объем дня – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах
одного выбранного дня. При анализе используются объемы текущего или
прошлых дней. Также, учитываются дневные объемы Вторника и Среды
центральных недель месяца.
4. Объем часа – получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания
Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка
в ценовом пространстве. Помните: рынок движется от объема к объему. Это
фундаментальное знание важно при будущем разборе сделок. Наиболее серьезные
движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.
TradeMasters Group
Kiev, Ukraine

Аватара пользователя
viapsit
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37

Re: Торговля по объему

Сообщение viapsit » 19 авг 2009, 19:56

«Физика» рынка.
Согласно вышеописанной информации понятно, что вход в рынок в идеале
совершается от крупных объемов и в сторону тренда. Частая ошибка трейдеров – это
«бросок» в рынок или ловля падающих ножей.

В первом случае, это вход без
подтверждения, страх, что не вернуться к котировке. Трейдер не дожидается того,
чтобы рынок отработал котировки (прошелся по ним, надежно закрепив направление
тренда) и кидается в рынок или посреди котировок, или совершает ошибку выхода
против других важных котировок.

Во втором случае, трейдер бросается в рынок,
«опоздав на поезд». Как следствие, открытие на пиках или отскоках против рынка.
Чтобы помочь избежать этих ошибок Вам, мы уделим внимание техничности рынка,
техничности сделки. Это означает, что без понимания «физики» рынка трейдер
является любителем и не способен принимать адекватные решения в долгосрочной
перспективе. Эта же «физика» рынка является золотой мерой, соблюдение которой
приводит к стабильному результату.

Важность крупных объемов
Когда рынок движется от котировки важных объемов (дневных, недельных, контракта) он всегда отталкивается от объема после отработки (колебания в пределах) уровней и подтверждается рынком касанием в объем. Что такое касание в объем? Ниже показана схема расторговки объема на покупку:

Здесь необходимо отметить, что есть период формирования объема, и есть
момент касания, с подходом сверху – на покупку, и с подходом снизу (наоборот) –
на продажу. Расторговка объема на продажу происходит с точностью наоборот:

ВАЖНО: Правило№1 – над объемом преобладают покупки, под объемом
преобладают продажи. Нельзя покупать под объемом, и продавать – над объемом.
Это означает что как показано на рисунке выше, если рынок в данный момент
времени находится ПОД объемом, мы должны выждать момент, когда рынок
вернется к объему, и не пробив его, отскочит вниз. Это правило работает всегда, от
крупного объема.

Эксперименты сделок против объема – это сделки с высоким риском и нами не
рекомендуются. Как правило, попытка стать против объема в 85% случаев
заканчивается плачевно. Остальные 15% – это меньше, чем орел/решка. Это одно из
правил, которое в начале торговли нужно повесить на стену высоко над мониторами.
Важно дождаться отработки и формирования объема.

Далее мы рассмотрим несколько примеров, уделяя внимание моменту касания и
отскока от объема.

Мы уже рассмотрели выше примеры движения рынка относительно предыдущего дня
и коридора недели. Теперь мы рассмотрим эти моменты с точки зрения касания в
объем. Возьмем первую ситуацию с 11.07 (пятница) и 14.07 (понедельник):

Теперь мы видим, что при каждом подходе снизу к объемам происходит отскок и
рынок уходит ниже. Это говорит нам о важности сформированных объемов, и видя
реакцию рынка на эти объемы мы понимаем его направление.
Второй уже ранее рассмотренный пример от коридора недели, где 1228,5 — объём
недели с понедельника по среду. Расторговка на покупку также в касание.

Как и в предыдущем примере, здесь следует отметить, что понятие касание в объем
может быть с точностью до цента, но возможны заносы цены (продавливания) на
0.25-2 доллара. Это считается приемлемым, и может служить поводом для сделки.
Все вышеописанные примеры показаны для понимания направления движения
рынка.

3.bmp
2.bmp
1.bmp
5.bmp
4.bmp
TradeMasters Group
Kiev, Ukraine

Аватара пользователя
viapsit
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37

Re: Торговля по объему

Сообщение viapsit » 20 авг 2009, 15:40

Книга Система Day trading на EURO fx mini futures

EUA book.pdf
(3.22 МБ) 2527 скачиваний
TradeMasters Group
Kiev, Ukraine

Аватара пользователя
viapsit
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37

Re: Торговля по объему

Сообщение viapsit » 20 авг 2009, 15:42

Сборник примеров системной торговли золотом

GOLD.rar
(3.38 МБ) 2315 скачиваний
TradeMasters Group
Kiev, Ukraine

Аватара пользователя
viapsit
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 23:37

Re: Торговля по объему

Сообщение viapsit » 20 авг 2009, 15:50

Книга Внутридневная торговля индексом S&P500

s&p-mini.pdf
(1.81 МБ) 2565 скачиваний
TradeMasters Group
Kiev, Ukraine

Аватара пользователя
Moidohive
Читаю внимательно
Читаю внимательно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:41

Re: Торговля по объему

Сообщение Moidohive » 26 сен 2009, 06:37

In it something is. Many thanks for an explanation, now I will know.

Аватара пользователя
Shagrath1980
Читаю внимательно
Читаю внимательно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2009, 13:48

Re: Торговля по объему

Сообщение Shagrath1980 » 18 окт 2009, 13:58

Рульная книга, респект автору поста!

Аватара пользователя
Shagrath1980
Читаю внимательно
Читаю внимательно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2009, 13:48

Re: Торговля по объему

Сообщение Shagrath1980 » 18 окт 2009, 14:44

Спасибо автору поста за ценный мануал.
А есть ещё какая-нибудь обучающая информация по объёмам? Кроме тех что здесь

Аватара пользователя
jmirt
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 00:44

Re: Торговля по объему

Сообщение jmirt » 24 дек 2009, 08:53

Данный подход обычно называют VSA - Volume Spread Analysis. Одним из лучших трейдеров и учителей этого вида анализа является Том Вилльямс. Он же впоследстивии и участвовал в создании программы ТрейдГюйдер.

Выкладываю его учебник, на анлийском, но довольно простом; книгу эту выдавали на его семинарах, в качестве учебного пособия.

Willams, Tom - Master The Markets.pdf
(12.63 МБ) 1327 скачиваний

Аватара пользователя
Davide
Читаю внимательно
Читаю внимательно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 16:01

Re: Торговля по объему

Сообщение Davide » 02 авг 2017, 16:17

Really useful, thank you!

Ответить