Поговорим о стопах

[XPO]

знаю как много вопросов возникает при размещении стоп-приказов, причём дискуссии на эту тему разгораются всегда не шуточные, как и мнения, очень часто просто диаметральные

моё отношение к стопам это скорее за чем против, спросите почему так уклончиво? попытаюсь объяснить, во-первых я убеждён что стоп необходим, но вот время размещения его (именно время) в моей тактике варьируется

и далее совсем просто, доверяю брокеру - стоп ставлю сразу при открытии позиции, но иногда (имеется ввиду форекс) встречаются откровенно нечистые на руку парни с той стороны и если я вынужден работать с такой кухонькой, то стоп до последнего момента будет на бумаге, возможно не лучшее решение, но мне подходит

а теперь собственно о технике постановки стопов, все знают рекомендации прятать стоп за ближайший экстремум цены, действительно об этом знают многие и в первую очередь те, кто за этими стопами ходит (имеются ввиду крупные игроки), знакомая ситуация когда цена, как специльно, сходив за Вашим стопом затем устремляется в обратную сторону, но уже без Вас

значит этот вариант нам не подходит, можно размещать стопы ещё дальше от точки входа, за второй, третий пик (или впадину) но многим ли приемлим такой размер возможных потерь? знаю, что некоторые ставят стоп только из расчёта сколько можно позволить себе потерять, это тоже вариант и тоже мне не нравится

я предлагаю следующий вариант (кому-то он может не подойти, у каждого свой стиль торговли), но учитывая, что моя система это выявление и затем вход в трендовое движение (здесь не рассматривается), то соответственно при открытии позиции мы уже имеем какой-то отрезок направленного движения, вот он нам и помогает определиться с уровнями размещения стоп-приказа

для этого прменим старые-добрые линии тренда, давайте рассмотрим на примере утреннего фунта, на прилагаемом скриншоте находим точки 1 и 2, это опорные точки по которым проводится линия тренда, далее в соответствии с сигналами системы окрываем позицию (покупаем) и в тот момент стоп у нас будет где-то чуть ниже точки 2, далее ждём развития событий, начинается местная коррекция и курс подходит к линии тренда (точка 3) и в этот момент стоп будет уже чуть ниже этой точки 3, в случае пробоя линии тренда как минимум закроемся, а как максимум откроемся вниз на продажу, но это потом, а пока нет пробития трендовой линии можно и добавиться, стопы-то всё равно близко

как видите добавиться решили не только мы и дружно пошли в гору, как управлять счётом и когда фиксить часть прибыли это здесь мы не рассматриваем, но вот и случился пробой линии тренда (точка 4) и к этому времени стоп у нас уже именно здесь

вот где-то так, а в целом здесь классическая ловушка для быков и если они достаточно гибкие , то всегда успеют стать медведями, но это уже другая история и о ней возможно в следующий раз

пример входа-выхода и размещения стопов

stop_loss.png (9.33 КБ) 3318 просмотров

[asv123]

Правильно ли я понял, что стоп Вы всегда ставите чуть ниже линии тренда, постоянно его сдвигая? То есть, как цена обновилась, сразу сдвигаете стоп чтобы быть строго под текущим значением линии тренда? Но ведь бывает множество ложных прорывов линии тренда - как с ними боретесь? Заново входите в позицию?

[Aleksey]

XPO


Абсолютно согласен по стопам, горел не один раз из-за их отсутствия, повесил себе плакат "Поставь стоп, вспомни о проигрышах!!!!!", и память освежает

[XPO]

чтобы быть строго под текущим значением линии тренда?

нет, это необязательно, торговля получится очень суетливой, главное понимать где он должен быть и переносить его на тот уровень когда происходит замедление или тем более корррекция тренда

Но ведь бывает множество ложных прорывов линии тренда

а вот это уже зависит от вашей торговой системы, если она выдаёт сигналы после которых получаем множество лосей, то видимо где-то что-то у неё не так.

и по поводу заново входить в позицию, да иногда повторяю попытку, но подобные решения не должны опираться на эмоции

[asv123]

Но ведь бывает множество ложных прорывов линии тренда

а вот это уже зависит от вашей торговой системы, если она выдаёт сигналы после которых получаем множество лосей, то видимо где-то что-то у неё не так.

К сожалению, это еще зависит от волатильности рынка. У Вас тренд - вон какой гладенький приведен. А что делать, если на тренде есть тоненькие, но довольно длинные иголочки (модифицировал Вашу картинку добавив две иголочки после точек 2 и 3)? Или гэп вниз на следующий день с утра (подразумеваю акции, а не форекс) - что делать, сразу выходить?

With_Glitches.GIF (8.94 КБ) 3319 просмотров

[XPO]

К сожалению, это еще зависит от волатильности рынка

хорошо, вот свежий пример по кроссу EURJPY, назвать гладким этот график вряд ли возможно, сегодня утренний рынок очень неопределённый

как видите был сигнал 1 - купили, и очень быстро получили лося, как стало ясно позднее, ребята всего лишь сходили за стопами ну что же это их право, а наша задача зарабатывать и всегда ограничивать убытки, после повторного входа лось был компенсирован, но прилично заработать с таким движением рынка крайне сложно

и ещё один важный момент, приводимые мною примеры взяты с малых таймфреймов, именно там выявляем зарождение трендов, но опираясь на анализ именно старших временных периодов

а вот по поводу гипотетического я поймал гэп, что делать как Вы считаете, что я должен Вам ответить?
во-первых открывая позицию, какой-то прогноз движения, основанный на каких-то параметрах вашей торговой системы, надеюсь проводился?
а во-вторых, если гэп уже взят и дальнейшего движения против Вас нет, то подождите хотя бы минимум времени, возможно отделаетесь лёгким испугом