Фьючерсы в глобалсервере

архивы котировок, формат, качество, удобство в использовании и стоимость обслуживания у постащиков
Ответить
Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Фьючерсы в глобалсервере

Сообщение AAV » 24 янв 2010, 21:37

Вообщем созрел, хочу энное количество дензнаков занести на фьючерсный базар, всё же форекс это хорошо, но...

и тут сразу вопрос, как склеивать фьючерсные контракты в глобалсервере...

для теханализа хочется видеть глубокую историю и как склеивать разновременные (и разноименные соответственно) контракты в современном софте, например мультичарте, понятно, там всё описано в хелпе, но как это делается в старушке Омеге? или придётся менять программу теханализа?... не хотелось бы этого, очень
Последний раз редактировалось AAV 17 фев 2010, 10:17, всего редактировалось 2 раза.
Изображение присматриваю...


Аватара пользователя
Aleksey
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 28 май 2008, 22:48

Re: На тему фьючерсов

Сообщение Aleksey » 25 янв 2010, 20:30

В esignal это делается так


6E - евра на СМЕ

пишем 6E #F и видим всю историю, и так для любого фьючерса, просто добавляем #F

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Re: На тему фьючерсов

Сообщение AAV » 26 янв 2010, 02:30

с символами почти разобрался у IQFeed-а немножко по-другому, а вот правильное ли время в глобалсервере это вопрос, подскажите плиз как там правильно настроить Сессии, лучше с привязкой к московскому времени или хотя бы к Гринвичу, чтобы соориентироваться проще
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
Aleksey
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 28 май 2008, 22:48

Re: На тему фьючерсов

Сообщение Aleksey » 26 янв 2010, 12:49

forex - GMT - 3 ч от Мск
фьючи- -6ч от GMT

c 17 воскресения до 16 пятницы

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Re: На тему фьючерсов

Сообщение AAV » 26 янв 2010, 18:27

Вот для примера настройки по фьючу на индекс E-mini S&P 500... котировки идут, но вот раздел Sessions вызывает сомнение в правильности установок, на сайте CME указано время для рабочих дней:
15:30-16:30 and 17:00-15:15 и для воскресенья: 17:00-15:15
причём в каком часовом поясе не очень понятно, заголовок у статьи звучит так:
Trading Hours
Trading hours are in U.S. Central Time, the time in Chicago, where CME Group is headquartered, with one exception: hours for Eurozone HICP futures and options are in London time.
то ли по их времени (-6, если не ошибаюсь там CST time, то ли по Лондону смотреть, это я так понимаю Гринвич)

На сайте IQFeed на эту тему вообще нашёл http://www.iqfeed.net/symbolguide/displ ... NG%20HOURS
E-Mini S&P 500 17:00-16:30 S&P 500 Value 15:30-15:15
вообщем братцы совет нужен:)

Добавлено спустя 5 часов 27 минут 26 секунд:
вообщем настроил по времени указанному на сайте биржи (см.выше) получилась вот такая картинка, надо сказать что и график перерисовался... вот только что-то дневные свечки мне не нравятся...

и есть одна непонятка, открытый график по этому инструменту как-то странно подёргивается, примерно похоже на ситуацию когда какой-нибудь индикатор обновляется при каждом тике, но здесь что-то другое
@es#_3.png
временные сессии (Глобалсервер выдал их по-умолчанию, пока ничего не менял)
@es#_2.png
основные настройки
@es#_3_new.png
новые сессии для индекса e-mini S&P 500
Последний раз редактировалось AAV 27 янв 2010, 23:45, всего редактировалось 2 раза.
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Re: На тему фьючерсов

Сообщение AAV » 27 янв 2010, 00:36

Вообщем методом тыка и многочасовым медитированием у монитора, всё же удалось добиться отображения "правильного" графика по индексу e-mini S&P500 в старушке Омеге. Для этого изменил временные настройки биржи и соответственно настроил временные сессии самого символа, скрины прикладываю
time_@es#.png
настройки символа
time_cme.png
настройки биржи
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
jmirt
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 00:44

Re: На тему фьючерсов

Сообщение jmirt » 28 янв 2010, 19:21

Может быть это немного не по теме, но я бы не рекомендовал использовать продолжительный (continuous, for example ES #f ) контракт для анализа глубокой истории. Если есть возможность используйте кеш.

Tо есть в случае S&P 500 e-mini futures используйте S&P 500 cash - $SPX. Тем самым вы избегаете многих ошибок, которые возникают при переходе на новый контракт, а чем глубже дата, тем больше они вылезают.

Безусловно, не на все futures есть соответствующий кеш индекс, например на Crude Oil /великолепный инструмент для трейдинга / - отсутстувет пока и это при том, что контракт обновляется каждый месяц.

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Re: На тему фьючерсов

Сообщение AAV » 28 янв 2010, 23:29

Спасибо за информацию, а вот по поводу этого
jmirt писал(а):Тем самым вы избегаете многих ошибок, которые возникают при переходе на новый контракт, а чем глубже дата, тем больше они вылезают.
можно поподробнее, эти ошибки в чём они заключаются? битый график и левые котировки? или что-то другое?
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
Aleksey
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 28 май 2008, 22:48

Re: На тему фьючерсов

Сообщение Aleksey » 29 янв 2010, 00:55

Rufond
Я тоже пытаюсь торговать фьючи на демке. Пошел таким путем брокер Open E Cry, от него бесплатно реал и история всех бирж в мультичат, с ТС8 пока не пробовал. В мультике время устанавливается автоматом, достаточно выбрать инструмент

Аватара пользователя
Demon
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21 янв 2007, 23:51
Благодарил (а): 1 раз

Re: На тему фьючерсов

Сообщение Demon » 29 янв 2010, 01:03

Aleksey писал(а):брокер Open E Cry, от него бесплатно реал и история всех бирж в мультичат
когда-то пробовал мирус с ниндзей не понравилось, у них очень короткая история для анализа, а как с этим Open E Cry, какой глубины историю дают качать?

Аватара пользователя
Aleksey
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 28 май 2008, 22:48

Re: На тему фьючерсов

Сообщение Aleksey » 29 янв 2010, 01:11

Demon
3 мес назад дневки, ну для большой истории можно ЕДО подключить от esignal

Аватара пользователя
jmirt
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 00:44

Re: На тему фьючерсов

Сообщение jmirt » 29 янв 2010, 07:11

Rufond писал(а):Спасибо за информацию, а вот по поводу этого
jmirt писал(а):Тем самым вы избегаете многих ошибок, которые возникают при переходе на новый контракт, а чем глубже дата, тем больше они вылезают.
можно поподробнее, эти ошибки в чём они заключаются? битый график и левые котировки? или что-то другое?
Самое подходящее из вышеперечисленных определяний я думаю - *левые котировки*.
Попробую объяснить: при запросе глубокой истории, data провайдер *склеивает* контракты, 4 контракта за год. Момент перехода с одного контракта на другой обычно происходит с большим gap /разрывом/. Однако каждый провайдер сохраняет дату по-разному и через какое - то время, этого не видно и/или история сглажена. И чем глубже история, тем меньше соответствуют котировки реальной цене контракта в день трейдинга. То есть, к примеру, если вы сделаете скриншот мартовского контракта S&P 2010 за день до перехода на следующий контракт, и, скажем через год запросите историю ( continues contract #f) то увидите разницу, через два года - еще больше.

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Re: На тему фьючерсов

Сообщение AAV » 29 янв 2010, 17:39

jmirt писал(а):тем меньше соответствуют котировки реальной цене контракта в день трейдинга
т.е. есть только в день слияния? или вообще весь дальнейший поток сбивается? если только день слияния, то для моей системы это не очень принципиально...

и ещё одна забава пару дней назад обнаружилась, открываю глобалсервер а названия фьючей изменились на свои архивные имена (на скрине выделено), отчего это может происходить? правда время истечения контракта у меня было просроченное, сейчас изменил на 2020 год, пока самопереименований больше не происходит...
setting_@es#.png
самопереименование символа на ахивное название
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
AAV
присматриваю...
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 20 янв 2007, 18:15

Re: На тему фьючерсов

Сообщение AAV » 31 янв 2010, 23:02

нужен совет... никак не получается получить качественный (не битый) график котировок в Омеге2000 по мини фьючерсу на евро, как только не менял настройки биржи итог всегда один - на чарте отсутствуют некоторые дни, дыры в минуткках, вообщем без слёз не взглянешь...

под настройки валютных фьючей взял биржу CBOT (на CME настроены фьючи на индексы и там всё нормально), выставил время с 17.00 (05.00pm) по 16.00 (04.00pm) пробовал другие варианты и две сессии и полный день, но не выходит каменный цветок...

если есть у кого рабочий вариант настроек под ГлобалСервер прошу поделиться
miniEUR_error.png
вот такой график на выхлопе
Изображение присматриваю...

Аватара пользователя
Aleksey
Желаю поделиться
Желаю поделиться
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 28 май 2008, 22:48

Фьючерсы в глобалсервере

Сообщение Aleksey » 30 сен 2012, 11:07

Я сейчас торгую с IB, котировки получаю от esignal, графики смотрю в esignal .
Но есть такая проблема по некоторым фьючам

СT (коттон) у esignal котируется 70,65 у IB 0,7065
SB (сахар) -------------------------- 20,42 -------0,2042
KC (кофе) -------------------------- 173,50 ------1,7350

Настраивал в esignal через symbol mapping, контракты соответствуют а ордера не ставятся из-за разницы в порядке знаков. Остальные фьючи соответствуют друг -другу , и настраиваются без проблем. Спросить на пауке не могу, так как не могу зарегистрироваться там. Любая помощь пожалуйста


P.S. Нашел в интернете что такая же проблема в мультичарте

перевод (Привет, я не добиться успеха в применении цен множитель при добавлении или отображение символов между signal и брокер IB. Давайте возьмем пример хлопка (КТ) @ ICU (NYBOT). У IB в 100 раз меньше, чем в eSignal. Например, , закрытия прошлой пятницы is@86.07 на eSignal (CT # F) on@0.8607 в IB (CTH2). Для того, чтобы торговать с IB с чтением цены от eSignal, я хотел бы применить мультипликатор цена при отображении символов или добавлять их . Возможно ли это? вопрос цены множитель между eSignal и IB на какао, кофе и сахар @ ICU (NYBOT), а также USD / JPY (6J) @ CME.)

Ответить